Сравнение BBCA с IBIT
BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BBCA returned 27.27% vs -39.82% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
BBCA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 7.18% | 34.40% | 13.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BBCA and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BBCA
IBIT
Сравнение BBCA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBCA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.77 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -1.30 | +14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBCA и IBIT
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -52.11% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -52.11% | +43.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -50.47% | +47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -16.85% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 30.58% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и IBIT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 4.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 13.18% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 34.64% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 44.31% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 50.22% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 50.22% | -30.11% |
Сравнение комиссий BBCA и IBIT
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и IBIT
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.76% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCA and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to BBCA (4.14%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BBCA leads with 27.27% vs -39.82% for IBIT. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBCA has performed better with a 27.27% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
BBCA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for IBIT.
BBCA is categorized as Canada Equities, while IBIT is Cryptocurrency. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.25% for IBIT.
BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBCA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор