PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBCA с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BBCA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBCA и IBIT

2026 (YTD)20252024
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.43%34.40%14.10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

BBCA

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
1.43%
6 месяцев
8.86%
1 год
34.08%
3 года*
19.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYABBCA с BBUS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BBCA и IBIT

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Доходность на риск

BBCA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.40

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

-0.29

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.39

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.60

-0.83

+16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.40

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между BBCA и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и IBIT

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.86%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBCA и IBIT

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBCAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-49.36%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-49.36%

+38.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-46.11%

+40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-14.13%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

23.09%

-20.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и IBIT

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.79%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBCAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

12.99%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

36.75%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

45.42%

-29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

51.26%

-34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

51.26%

-30.99%