Сравнение BBB с USOY
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BBB is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BBB и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 19.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between BBB and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BBB and USOY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. USOY — Ранг доходности на риск
BBB
USOY
Сравнение BBB c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.35 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.08 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и USOY
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -25.51% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -25.51% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -16.55% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.07% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 8.45% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и USOY
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 11.84% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 29.92% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 32.42% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 27.06% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 27.06% | -5.20% |
Сравнение комиссий BBB и USOY
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и USOY
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор