Сравнение BBB с EAOR
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - BBB tracks the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 15.78% for EAOR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности BBB и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.13%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.13% | 15.59% | 10.69% | -0.37% |
Correlation
The correlation between BBB and EAOR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BBB and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. EAOR — Ранг доходности на риск
BBB
EAOR
Сравнение BBB c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.40 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.16 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и EAOR
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -22.91% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -6.62% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.99% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.97% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.56% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и EAOR
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.52% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 7.70% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 9.11% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.63% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.41% | +11.45% |
Сравнение комиссий BBB и EAOR
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и EAOR
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EAOR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and EAOR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to EAOR (2.52%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs EAOR's -22.91%.
On 1-year performance, EAOR leads with 15.78% vs -0.35% for BBB. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOR has performed better with a 15.78% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
EAOR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.16% for BBB.
BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор