Сравнение BBB с CTAP
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BBB и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
BBB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.99% | -1.40% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BBB and CTAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BBB
CTAP
Сравнение BBB c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBB | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBB | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.50 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок BBB и CTAP
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -9.02% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.47% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.18% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 23.94% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.94% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.94% | -1.92% |
Сравнение комиссий BBB и CTAP
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и CTAP
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.21% | 0.21% | 6.74% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and CTAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.21% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BBB и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор