Сравнение BBB с HIDE
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past year, BBB returned 6.63% vs 10.85% for HIDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности BBB и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.79%.
BBB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.99% | 9.73% | 38.82% | -0.24% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -0.85% | -0.13% |
Correlation
The correlation between BBB and HIDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. HIDE — Ранг доходности на риск
BBB
HIDE
Сравнение BBB c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBB | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 4.72 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 19.36 | -18.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBB | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.46 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BBB и HIDE
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -5.15% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -2.31% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.73% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.94% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 0.56% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и HIDE
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.45% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 3.92% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 4.43% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 4.25% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 4.25% | +17.77% |
Сравнение комиссий BBB и HIDE
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и HIDE
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HIDE в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.21% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and HIDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (3.73%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs HIDE's -5.15%.
On 1-year performance, HIDE leads with 10.85% vs 6.63% for BBB. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 10.85% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.21% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор