PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBB с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBB с RAAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 26.07% for RAAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности BBB и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 12.31%.

BBB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
0.40%
1 год
-0.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
12.31%
1 год
26.07%
3 года*
18.14%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBB и RAAX

2026 (YTD)202520242023
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF		0.40%9.73%38.82%-0.86%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		12.31%26.74%12.50%-0.97%

Correlation

The correlation between BBB and RAAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с BBB:
BBB с THRVBBB с HIDEBBB с CTAPBBB с DRAIBBB с NTSEBBB с EAORBBB с EAOM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с SPYRAAX с XLRERAAX с QUAL

Доходность на риск

BBB vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBB
Ранг доходности на риск BBB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBB: 99
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBB c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBBRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.78

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.39

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.97

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.09

-9.13

BBB vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBB и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBB и RAAX

Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-33.91%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-8.81%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-8.13%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.77%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.88%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BBB и RAAX

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.62%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.50%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

14.70%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

15.72%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

15.79%

+6.07%

Сравнение комиссий BBB и RAAX

BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBB и RAAX

Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RAAX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF		0.16%0.21%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.08%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BBB and RAAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (4.62%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 26.07% vs -0.35% for BBB. On fees, RAAX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 26.07% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.

RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.16% for BBB.

They also come from different issuers: CYBER HORNET and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.89% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBB и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор