Сравнение BBB с DRAI
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 21.10% for DRAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности BBB и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 10.75%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 16.56% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 10.75% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between BBB and DRAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between BBB and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. DRAI — Ранг доходности на риск
BBB
DRAI
Сравнение BBB c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.64 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и DRAI
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -13.69% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -7.22% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -7.01% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.15% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.18% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и DRAI
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.52% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.27% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 15.08% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.20% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.20% | +4.66% |
Сравнение комиссий BBB и DRAI
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и DRAI
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DRAI в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.71% | 1.48% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and DRAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (5.52%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 21.10% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 21.10% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор