Сравнение BBB с USO
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 58.66% for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BBB и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам BBB и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -3.29% |
Correlation
The correlation between BBB and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BBB and USO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. USO — Ранг доходности на риск
BBB
USO
Сравнение BBB c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.81 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.80 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и USO
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -98.19% | +76.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -32.49% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -87.31% | +80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -75.36% | +70.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 12.26% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и USO
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 14.21% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 40.74% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 44.91% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 36.68% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 39.07% | -17.21% |
Сравнение комиссий BBB и USO
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и USO
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -0.35% for BBB. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for USO.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USO is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: CYBER HORNET and USCF. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор