PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBB с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBB и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.


BBB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
0.40%
1 год
-0.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.71%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
67.72%
С начала года
72.50%
1 год
58.66%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.41%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBB и USO


2026 (YTD)202520242023
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.40%9.73%38.82%-0.86%
USO
United States Oil Fund LP
72.50%-8.46%13.35%-3.29%

Correlation

The correlation between BBB and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.03

The correlation between BBB and USO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BBB vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBB
Ранг доходности на риск BBB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBB: 99
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBB c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBBUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.81

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.80

-4.85

BBB vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBB и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBB и USO

Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-98.19%

+76.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-32.49%

+14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-87.31%

+80.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-75.36%

+70.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

12.26%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BBB и USO

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

14.21%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

40.74%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

44.91%

-26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

36.68%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

39.07%

-17.21%

Сравнение комиссий BBB и USO

BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBB и USO

Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.16%0.21%6.74%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBB and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.21%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -0.35% for BBB. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.

BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for USO.

BBB is categorized as Diversified Portfolio, while USO is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: CYBER HORNET and USCF. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBB и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор