PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBB с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBB и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.


BBB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
0.40%
1 год
-0.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
2.90%
1 месяц
19.68%
6 месяцев
86.37%
С начала года
94.18%
1 год
89.49%
3 года*
21.76%
5 лет*
27.30%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBB и UGA


2026 (YTD)202520242023
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.40%9.73%38.82%-0.86%
UGA
United States Gasoline Fund LP
94.18%-2.00%3.77%-2.19%

Correlation

The correlation between BBB and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.03

The correlation between BBB and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BBB vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBB
Ранг доходности на риск BBB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBB: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBB c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBBUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.43

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

12.30

-12.35

BBB vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBB и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBB и UGA

Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-86.59%

+64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-20.32%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-3.02%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-36.61%

+32.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

7.31%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBB и UGA

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

11.14%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

31.73%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

35.91%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

34.68%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

37.23%

-15.37%

Сравнение комиссий BBB и UGA

BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBB и UGA

Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.16%0.21%6.74%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBB and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.14%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -0.35% for BBB. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.

BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for UGA.

BBB is categorized as Diversified Portfolio, while UGA is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBB и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор