Сравнение BBB с TUG
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while TUG is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 27.65% for TUG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности BBB и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.56%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.56% | 20.43% | 19.37% | -0.23% |
Correlation
The correlation between BBB and TUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BBB and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. TUG — Ранг доходности на риск
BBB
TUG
Сравнение BBB c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.26 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.99 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и TUG
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, примерно равная максимальной просадке TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -22.27% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -12.31% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.45% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.29% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.47% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и TUG
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.81% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 15.01% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 18.31% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.37% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.37% | +3.49% |
Сравнение комиссий BBB и TUG
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и TUG
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TUG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.46% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and TUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.81%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs TUG's -22.27%.
On 1-year performance, TUG leads with 27.65% vs -0.35% for BBB. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUG has performed better with a 27.65% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
TUG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and STF. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор