Сравнение BBB с RULE
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 33.66% for RULE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности BBB и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 30.31%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 4.60% | 7.59% | -0.15% |
Correlation
The correlation between BBB and RULE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between BBB and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. RULE — Ранг доходности на риск
BBB
RULE
Сравнение BBB c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.56 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.90 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и RULE
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -30.48% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -13.19% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -13.19% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -14.73% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.79% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и RULE
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 13.44% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 23.65% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 26.04% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.51% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.51% | +5.35% |
Сравнение комиссий BBB и RULE
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и RULE
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and RULE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs RULE's -30.48%.
On 1-year performance, RULE leads with 33.66% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 33.66% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор