Сравнение BBB с RSBY
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BBB is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBB и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 15.13% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between BBB and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BBB
RSBY
Сравнение BBB c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.32 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.39 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и RSBY
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -23.32% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -7.95% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -13.29% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.41% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и RSBY
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.17% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 8.39% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 11.40% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.34% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.34% | +8.52% |
Сравнение комиссий BBB и RSBY
И BBB, и RSBY имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и RSBY
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -0.35% for BBB. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB and RSBY have the same expense ratio: 0.98% per year.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Return Stacked.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор