Сравнение BBB с RSBY
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BBB is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BBB returned 4.20% vs 15.73% for RSBY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBB и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
BBB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | -1.86% | 9.73% | 15.13% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between BBB and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BBB
RSBY
Сравнение BBB c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.99 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.73 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и RSBY
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -23.32% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -7.95% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.22% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -13.54% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 3.34% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и RSBY
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 1.87% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 8.23% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 11.32% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 13.40% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 13.40% | +8.63% |
Сравнение комиссий BBB и RSBY
И BBB, и RSBY имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и RSBY
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.22% | 0.21% | 6.74% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (5.53%) compared to RSBY (1.87%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 15.73% vs 4.20% for BBB. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 15.73% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB and RSBY have the same expense ratio: 0.98% per year.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.22% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Return Stacked.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор