Сравнение BBB с OILK
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 37.72% for OILK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BBB и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -3.37% |
Correlation
The correlation between BBB and OILK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between BBB and OILK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. OILK — Ранг доходности на риск
BBB
OILK
Сравнение BBB c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.79 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.20 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и OILK
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -83.76% | +61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -21.19% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -12.39% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -32.38% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 9.01% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и OILK
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.20% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 25.08% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 29.33% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 30.45% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 35.97% | -14.11% |
Сравнение комиссий BBB и OILK
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и OILK
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OILK в 8.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and OILK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.20%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 37.72% vs -0.35% for BBB. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 37.72% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while OILK is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор