PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBB с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBB и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 49.33%.


BBB

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
0.40%
1 год
-0.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILK

1 день
-1.07%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
45.66%
С начала года
49.33%
1 год
37.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
14.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBB и OILK


2026 (YTD)202520242023
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.40%9.73%38.82%-0.86%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
49.33%-11.86%8.18%-3.37%

Correlation

The correlation between BBB and OILK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

-0.00

The correlation between BBB and OILK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Доходность на риск

BBB vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBB
Ранг доходности на риск BBB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBB: 99
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBB c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBBOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.79

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.20

-4.25

BBB vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBB на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBB и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBB и OILK

Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и OILK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBBOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-83.76%

+61.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-21.19%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-12.39%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-32.38%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

9.01%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BBB и OILK

Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBBOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.20%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

25.08%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

29.33%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

30.45%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

35.97%

-14.11%

Сравнение комиссий BBB и OILK

BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBB и OILK

Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OILK в 8.75%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBB
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
0.16%0.21%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
8.75%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы


BBB and OILK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.20%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 37.72% vs -0.35% for BBB. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 37.72% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.

OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.16% for BBB.

BBB is categorized as Diversified Portfolio, while OILK is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBB и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор