Сравнение BBB с MDIV
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - BBB tracks the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 13.71% for MDIV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BBB charges 0.98%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности BBB и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам BBB и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | 3.77% | 10.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between BBB and MDIV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. MDIV — Ранг доходности на риск
BBB
MDIV
Сравнение BBB c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.06 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.26 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и MDIV
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -48.50% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -3.39% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | 0.00% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.55% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.22% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и MDIV
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.93% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 4.54% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 6.61% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.92% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 15.20% | +6.66% |
Сравнение комиссий BBB и MDIV
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и MDIV
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and MDIV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to MDIV (1.93%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs MDIV's -48.50%.
On 1-year performance, MDIV leads with 13.71% vs -0.35% for BBB. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDIV has performed better with a 13.71% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.16% for BBB.
BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.73% for MDIV.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор