Сравнение BBB с CLSM
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 24.09% for CLSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности BBB и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.11%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 15.32% | 1.87% | -0.50% |
Correlation
The correlation between BBB and CLSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BBB and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. CLSM — Ранг доходности на риск
BBB
CLSM
Сравнение BBB c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.85 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.24 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и CLSM
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -27.77% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -8.50% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.80% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -16.17% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 2.36% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и CLSM
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.63% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.32% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 14.22% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.72% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 12.71% | +9.15% |
Сравнение комиссий BBB и CLSM
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и CLSM
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and CLSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 24.09% vs -0.35% for BBB. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 24.09% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
CLSM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.16% for BBB.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Cabana. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор