Сравнение BBB с CAOS
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. BBB is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности BBB и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | -0.11% |
Correlation
The correlation between BBB and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. CAOS — Ранг доходности на риск
BBB
CAOS
Сравнение BBB c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.41 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.44 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и CAOS
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -3.89% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -0.76% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.08% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.92% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.34% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и CAOS
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.48% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 1.09% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 1.55% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 4.20% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 4.20% | +17.66% |
Сравнение комиссий BBB и CAOS
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и CAOS
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -0.35% for BBB. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for CAOS.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: CYBER HORNET and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор