Сравнение BBB с BNO
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BBB is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BBB charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BBB и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам BBB и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.12% |
Correlation
The correlation between BBB and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between BBB and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. BNO — Ранг доходности на риск
BBB
BNO
Сравнение BBB c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.61 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.66 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и BNO
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -87.06% | +65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -34.46% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -22.20% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -40.06% | +35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 11.87% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и BNO
Текущая волатильность для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) составляет 4.23%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что BBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 15.19% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 39.16% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 42.74% | -24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 36.11% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 36.77% | -14.91% |
Сравнение комиссий BBB и BNO
BBB берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и BNO
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to BBB (4.23%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -0.35% for BBB. On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BBB has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BBB has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BNO.
BBB is categorized as Diversified Portfolio, while BNO is Oil & Gas. BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: CYBER HORNET and USCF Investments. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор