Сравнение BBB с AVMA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 20.49% for AVMA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.75%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | -0.33% |
Correlation
The correlation between BBB and AVMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BBB and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. AVMA — Ранг доходности на риск
BBB
AVMA
Сравнение BBB c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.21 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.41 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и AVMA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -11.81% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -6.40% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.64% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.52% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.53% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и AVMA
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.27% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 7.64% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 9.36% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.29% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.29% | +11.57% |
Сравнение комиссий BBB и AVMA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и AVMA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AVMA в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and AVMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to AVMA (2.27%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 20.49% vs -0.35% for BBB. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 20.49% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
AVMA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор