Сравнение BBB с AOR
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - BBB tracks the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index while AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 15.49% for AOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности BBB и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.08%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам BBB и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.08% | 16.44% | 10.68% | -0.24% |
Correlation
The correlation between BBB and AOR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BBB and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. AOR — Ранг доходности на риск
BBB
AOR
Сравнение BBB c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.97 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и AOR
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -24.44% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -6.64% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.81% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.46% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.56% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и AOR
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.60% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 7.64% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 8.99% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.66% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.64% | +11.22% |
Сравнение комиссий BBB и AOR
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и AOR
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AOR в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and AOR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to AOR (2.60%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs AOR's -24.44%.
On 1-year performance, AOR leads with 15.49% vs -0.35% for BBB. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOR has performed better with a 15.49% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.16% for BBB.
BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор