Сравнение BBB с AOA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - BBB tracks the S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past year, BBB returned -0.35% vs 18.34% for AOA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.83%.
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам BBB и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | 9.73% | 38.82% | -0.86% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 8.83% | 19.59% | 13.55% | -0.33% |
Correlation
The correlation between BBB and AOA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between BBB and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. AOA — Ранг доходности на риск
BBB
AOA
Сравнение BBB c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBB | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.25 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.61 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBB и AOA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -28.38% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -8.20% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.49% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.03% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 1.91% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и AOA
CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.11% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.52% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 11.31% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.09% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.49% | +8.37% |
Сравнение комиссий BBB и AOA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и AOA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AOA в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.14% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and AOA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBB has higher volatility (4.23%) compared to AOA (3.11%). In terms of maximum drawdown, BBB dropped -21.98% vs AOA's -28.38%.
On 1-year performance, AOA leads with 18.34% vs -0.35% for BBB. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOA has performed better with a 18.34% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
AOA has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.16% for BBB.
BBB tracks S&P 500 and S&P Bitcoin 75/25 Blend Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.15% for AOA.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBB и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор