PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.17%/yr vs 6.17%/yr for KBA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у KBA с доходностью 7.54%.

BBAX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.54%
С начала года
12.13%
1 год
17.99%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и KBA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		12.13%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-10.12%

Correlation

The correlation between BBAX and KBA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.56

The correlation between BBAX and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и KBA

Секторы
BBAX
KBA

Финансовые услуги

45.0%
17.4%

Сырьевые материалы

17.5%
9.3%

Недвижимость

8.4%
0.5%

Промышленность

8.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.4%

Здравоохранение

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.5%

Энергетика

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.4%

Технологии

0.2%
34.1%

Финансовые услуги

BBAX
45.0%
KBA
17.4%

Сырьевые материалы

BBAX
17.5%
KBA
9.3%

Недвижимость

BBAX
8.4%
KBA
0.5%

Промышленность

BBAX
8.0%
KBA
15.4%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.2%
KBA
5.4%

Здравоохранение

BBAX
4.1%
KBA
3.7%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
KBA
3.2%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
KBA
6.5%

Энергетика

BBAX
2.7%
KBA
3.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.7%
KBA
1.4%

Технологии

BBAX
0.2%
KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

BBAX vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.48

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.80

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

11.18

-5.41

BBAX vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и KBA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-53.24%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.65%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-31.23%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-39.76%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-6.13%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-25.60%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.28%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и KBA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 3.46%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

9.30%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.80%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

20.29%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

27.47%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

25.46%

-5.82%

Сравнение комиссий BBAX и KBA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и KBA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.63%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and KBA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to BBAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.17% vs 6.17% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.17% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.45% for KBA.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: JPMorgan and CICC. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор