Сравнение BBAX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBAX и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и JPST
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBAX
JPST
Сравнение BBAX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 7.23 | -5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 13.86 | -11.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.40 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 14.88 | -12.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 94.20 | -84.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 7.23 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 6.16 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.16 | -2.82 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и JPST
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и JPST
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -3.28% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -0.30% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -0.79% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.08% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.05% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и JPST
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.22% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.35% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 0.61% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 0.57% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 0.94% | +18.81% |