Сравнение BBAX с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBAX и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 11.38% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и HELO
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBAX vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBAX
HELO
Сравнение BBAX c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.42 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.66 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и HELO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и HELO
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и HELO
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -10.89% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -5.76% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.58% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -1.22% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.44% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и HELO
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.67% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.39% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 8.58% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 8.13% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 8.13% | +11.62% |