PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 5.02%/yr vs 9.88%/yr for DVYA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и DVYA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.59%

Correlation

The correlation between BBAX and DVYA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between BBAX and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и DVYA

Секторы
BBAX
DVYA

Финансовые услуги

45.9%
30.9%

Сырьевые материалы

16.0%
16.1%

Недвижимость

8.4%
10.6%

Промышленность

7.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.9%

Здравоохранение

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Энергетика

2.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.7%

Технологии

0.3%
1.6%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
DVYA
30.9%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
DVYA
16.1%

Недвижимость

BBAX
8.4%
DVYA
10.6%

Промышленность

BBAX
7.9%
DVYA
7.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
DVYA
10.9%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
DVYA
3.5%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
DVYA
4.5%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
DVYA
5.2%

Энергетика

BBAX
2.9%
DVYA
5.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
DVYA
4.7%

Технологии

BBAX
0.3%
DVYA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA

Доходность на риск

BBAX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.05

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.06

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.59

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

16.66

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.05

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BBAX и DVYA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-45.61%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.64%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.15%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-25.37%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-10.06%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.38%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и DVYA

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.94%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.44%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.00%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.08%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.55%

+2.13%

Сравнение комиссий BBAX и DVYA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и DVYA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and DVYA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.65%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, DVYA leads with 9.88% vs 5.02% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVYA has performed better with a 9.88% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.58% for BBAX.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор