Сравнение BBAX с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
BBAX и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 10.74% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и ADVE
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
BBAX vs. ADVE — Ранг доходности на риск
BBAX
ADVE
Сравнение BBAX c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.61 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.92 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 11.49 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и ADVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и ADVE
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ADVE в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и ADVE
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -18.41% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.73% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.49% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.21% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и ADVE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 6.86%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.13% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.99% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.63% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.12% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.12% | +4.63% |