PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с ADVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. BBAX is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, BBAX returned 21.07% vs 31.70% for ADVE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 18.51%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

Сравнение доходности по годам BBAX и ADVE

2026 (YTD)202520242023
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%12.27%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%

Correlation

The correlation between BBAX and ADVE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between BBAX and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и ADVE

Секторы
BBAX
ADVE

Финансовые услуги

45.5%
28.9%

Сырьевые материалы

16.4%
3.8%

Промышленность

8.2%
11.5%

Недвижимость

7.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.9%

Здравоохранение

4.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.7%

Энергетика

2.5%
0.8%

Технологии

0.2%
30.8%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
ADVE
28.9%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
ADVE
3.8%

Промышленность

BBAX
8.2%
ADVE
11.5%

Недвижимость

BBAX
7.6%
ADVE
3.2%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
ADVE
5.9%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
ADVE
1.0%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
ADVE
2.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
ADVE
1.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
ADVE
10.7%

Энергетика

BBAX
2.5%
ADVE
0.8%

Технологии

BBAX
0.2%
ADVE
30.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPAN

Доходность на риск

BBAX vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.62

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.28

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.71

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

9.19

-2.43

BBAX vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и ADVE

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-18.41%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.73%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.08%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.24%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.46%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и ADVE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.79%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

17.41%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

19.65%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.51%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.51%

+3.10%

Сравнение комиссий BBAX и ADVE

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и ADVE

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ADVE в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and ADVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.79%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 31.70% vs 21.07% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 31.70% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.17% for ADVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Matthews. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор