PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAI с IETC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 25.69%/yr for IETC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 4.48%.

BBAI

1 день
-2.90%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-25.56%
6 месяцев
-36.99%
1 год
8.06%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-25.56%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%2.41%

Correlation

The correlation between BBAI and IETC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.32

The correlation between BBAI and IETC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

BBAI vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAIIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.80

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.84

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

2.30

-2.18

BBAI vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAI и IETC

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-38.48%

-56.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-21.19%

-44.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-25.17%

-50.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.32%

-10.32%

-58.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.80%

-8.14%

-62.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.29%

7.67%

+31.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и IETC

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

9.62%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.70%

17.85%

+38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.19%

22.11%

+75.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.65%

24.70%

+149.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.65%

25.44%

+149.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и IETC

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

BBAI and IETC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (25.86%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs IETC's -38.48%.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор