PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAYRY с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BAYRY и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayer AG PK (BAYRY) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAYRY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 52.19%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -6.51% против 18.28% соответственно.


BAYRY

1 день
0.61%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
0.09%
1 год
40.02%
3 года*
-10.63%
5 лет*
-7.55%
10 лет*
-6.51%

CF

1 день
2.75%
1 месяц
-7.00%
С начала года
52.19%
6 месяцев
48.44%
1 год
29.01%
3 года*
25.68%
5 лет*
18.55%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAYRY и CF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAYRY
Bayer AG PK
-7.86%122.78%-46.92%-25.35%0.35%-7.34%-24.48%19.20%-41.53%24.36%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
52.19%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between BAYRY and CF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.24

The correlation between BAYRY and CF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAYRY:

$39.06B

CF:

$18.01B

EPS

BAYRY:

-$0.53

CF:

$11.08

Коэффициент P/S

BAYRY:

0.86

CF:

2.50

Коэффициент P/B

BAYRY:

1.35

CF:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

BAYRY:

$45.36B

CF:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAYRY:

$26.91B

CF:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

BAYRY:

$7.30B

CF:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bayer AG PK

CF Industries Holdings, Inc.

Доходность на риск

BAYRY vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAYRY
Ранг доходности на риск BAYRY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYRY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYRY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYRY: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг доходности на риск CF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAYRY c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAYRYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

2.09

+1.07

BAYRY vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAYRY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYRY и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAYRYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.49

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.47

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BAYRY и CF

Максимальная просадка BAYRY за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и CF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAYRYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-76.73%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-24.87%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.65%

-29.16%

-37.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.71%

-48.36%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.02%

-60.74%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.58%

-14.92%

-50.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-24.94%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

13.92%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAYRY и CF

Текущая волатильность для Bayer AG PK (BAYRY) составляет 9.06%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAYRYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

15.00%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.54%

35.09%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

41.88%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.23%

38.16%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

40.41%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYRY и CF

Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CF в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAYRY
Bayer AG PK
0.32%0.29%0.60%6.85%4.27%4.48%3.61%2.71%5.69%4.20%2.65%2.03%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.72%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAYRY и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.63B
1.99B
(BAYRY) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAYRY и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bayer AG PK и CF Industries Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.0%
37.6%
Активы портфеля
BAYRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

BAYRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BAYRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.


Часто задаваемые вопросы


BAYRY and CF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (15.00%) compared to BAYRY (9.06%). In terms of maximum drawdown, BAYRY dropped -83.33% vs CF's -76.73%.

BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAYRY и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор