Сравнение BAYRY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SPY.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SPY
Основные характеристики
BAYRY:
-0.71
SPY:
1.82
BAYRY:
-0.84
SPY:
2.45
BAYRY:
0.89
SPY:
1.33
BAYRY:
-0.30
SPY:
2.77
BAYRY:
-1.20
SPY:
11.49
BAYRY:
20.74%
SPY:
2.03%
BAYRY:
35.13%
SPY:
12.70%
BAYRY:
-82.45%
SPY:
-55.19%
BAYRY:
-79.52%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.44% против 13.24% соответственно.
BAYRY
14.00%
12.98%
-21.00%
-23.93%
-20.49%
-13.44%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAYRY и SPY
BAYRY
SPY
Сравнение BAYRY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SPY
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.53% | 0.60% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SPY
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -82.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SPY
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.