Сравнение BAYRY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.54% против 13.10% соответственно.
BAYRY
-44.97%
-27.49%
-31.95%
-42.67%
-20.63%
-14.54%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| BAYRY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.32 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.55 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -2.00 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 22.46% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 34.17% | 12.14% |
| Макс. просадка | -81.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -81.73% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SPY
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.59% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% | 1.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SPY
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SPY
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.