Сравнение BAYRY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SPY.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SPY
Основные характеристики
BAYRY:
-1.11
SPY:
2.20
BAYRY:
-1.58
SPY:
2.91
BAYRY:
0.79
SPY:
1.41
BAYRY:
-0.48
SPY:
3.35
BAYRY:
-1.68
SPY:
13.99
BAYRY:
23.49%
SPY:
2.01%
BAYRY:
35.49%
SPY:
12.79%
BAYRY:
-82.45%
SPY:
-55.19%
BAYRY:
-80.49%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.78% против 13.44% соответственно.
BAYRY
8.60%
10.91%
-24.05%
-38.13%
-21.17%
-13.78%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAYRY и SPY
BAYRY
SPY
Сравнение BAYRY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SPY
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.55% | 0.60% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SPY
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -82.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SPY
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.