Сравнение BAYRY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -42.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -13.93% против 11.46% соответственно.
BAYRY
-42.05%
-25.45%
-31.55%
-52.30%
-20.27%
-13.93%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| BAYRY | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.36 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -2.03 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.71 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.61 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 32.20% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 38.18% | 11.09% |
| Макс. просадка | -80.76% | -33.37% |
| Текущая просадка | -80.76% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SCHD
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.56% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.22% | 3.86% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.14% | 1.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SCHD
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SCHD
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.