Сравнение BAYRY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или SCHD.
Основные характеристики
| BAYRY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.83% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -52.24% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -19.56% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.43% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.53% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | -1.60 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 32.32% | 11.38% |
| Макс. просадка | -75.22% | -33.37% |
| Current Drawdown | -72.72% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SCHD
С начала года, BAYRY показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -10.53% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SCHD
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.39% | 6.81% | 4.26% | 4.45% | 5.18% | 3.83% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 10.30% | 2.15% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SCHD
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SCHD
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.