Сравнение BAYRY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAYRY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 7.21% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.16% против 12.25% соответственно.
BAYRY
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- 92.65%
- 3 года*
- -8.58%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- -6.16%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYRY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BAYRY
SCHD
Сравнение BAYRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAYRY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.88 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.32 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.05 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 3.55 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAYRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.88 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.58 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.74 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.84 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между BAYRY и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и SCHD
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.27% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и SCHD
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAYRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -33.37% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.39% | -12.74% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.71% | -16.85% | -54.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.02% | -33.37% | -49.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.95% | -3.43% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.07% | -3.34% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 3.75% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и SCHD
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAYRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 2.33% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.38% | 7.96% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 15.69% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 14.40% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 16.70% | +15.76% |