Сравнение BAYRY с FMC
BAYRY (Bayer AG PK) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, BAYRY returned -6.21%/yr vs -8.43%/yr for FMC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции BAYRY превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: -6.21% против -8.43% соответственно.
BAYRY
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- -9.26%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- -6.21%
FMC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- -69.92%
- 3 года*
- -49.62%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- -8.43%
Сравнение доходности по годам BAYRY и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | -4.71% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
FMC FMC Corporation | -11.69% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between BAYRY and FMC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between BAYRY and FMC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAYRY:
$40.40B
FMC:
$1.53B
BAYRY:
-$0.53
FMC:
-$19.99
BAYRY:
0.89
FMC:
0.44
BAYRY:
$45.36B
FMC:
$3.43B
BAYRY:
$26.91B
FMC:
$1.21B
BAYRY:
$7.30B
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYRY vs. FMC — Ранг доходности на риск
BAYRY
FMC
Сравнение BAYRY c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAYRY | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.97 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.33 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -1.02 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.74 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и FMC
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки FMC в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -90.07% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -72.12% | +40.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -87.81% | +21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.71% | -90.07% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.02% | -90.07% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | -89.96% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -36.57% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 52.45% | -39.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и FMC
Текущая волатильность для Bayer AG PK (BAYRY) составляет 9.69%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.19% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.50% | 43.51% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 68.76% | -29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 47.09% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.50% | 41.11% | -8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и FMC
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FMC в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.31% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
FMC FMC Corporation | 10.83% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYRY и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAYRY и FMC
BAYRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BAYRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BAYRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAYRY and FMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.19%) compared to BAYRY (9.69%). In terms of maximum drawdown, BAYRY dropped -83.33% vs FMC's -90.07%.
BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAYRY и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор