PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAYRY с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAYRYFMC
Дох-ть с нач. г.-17.01%1.98%
Дох-ть за 1 год-48.62%-45.32%
Дох-ть за 3 года-18.35%-15.25%
Дох-ть за 5 лет-10.34%-1.59%
Дох-ть за 10 лет-10.78%1.29%
Коэф-т Шарпа-1.55-1.06
Дневная вол-ть31.19%42.05%
Макс. просадка-75.11%-69.75%
Current Drawdown-72.72%-51.89%

Фундаментальные показатели


BAYRYFMC
Рыночная капитализация$28.45B$7.78B
Прибыль на акцию-$0.82$11.31
Цена/прибыль28.645.51
PEG коэффициент37.011.85
Выручка (12 мес.)$47.64B$4.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.85B$2.33B
EBITDA (12 мес.)$11.33B$863.50M

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между BAYRY и FMC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAYRY и FMC

С начала года, BAYRY показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у FMC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям FMC по среднегодовой доходности: -10.78% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
95.87%
1,032.44%
BAYRY
FMC

Сравнение акций, фондов или ETF


Bayer AG PK

FMC Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAYRY c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAYRY
Bayer AG PK
-1.55
FMC
FMC Corporation
-1.06

Сравнение коэффициента Шарпа BAYRY и FMC

Показатель коэффициента Шарпа BAYRY на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа FMC равного -1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAYRY и FMC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.55
-1.06
BAYRY
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYRY и FMC

Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FMC в 4.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAYRY
Bayer AG PK
8.25%6.85%4.26%4.45%5.18%3.83%7.10%2.33%2.74%2.06%2.15%1.79%
FMC
FMC Corporation
4.55%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BAYRY и FMC

Максимальная просадка BAYRY за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки FMC в -69.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAYRY и FMC


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-72.72%
-51.89%
BAYRY
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности BAYRY и FMC

Текущая волатильность для Bayer AG PK (BAYRY) составляет 11.01%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.01%
14.72%
BAYRY
FMC