Сравнение BAYRY с FMC
BAYRY (Bayer AG PK) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, BAYRY returned -5.00%/yr vs -8.23%/yr for FMC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции BAYRY превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: -5.00% против -8.23% соответственно.
BAYRY
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- -6.08%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -5.00%
FMC
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- -72.32%
- 3 года*
- -50.59%
- 5 лет*
- -34.75%
- 10 лет*
- -8.23%
Сравнение доходности по годам BAYRY и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 4.28% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
FMC FMC Corporation | -17.99% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between BAYRY and FMC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between BAYRY and FMC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAYRY:
$44.21B
FMC:
$1.42B
BAYRY:
-€0.53
FMC:
-$19.99
BAYRY:
0.86
FMC:
0.41
BAYRY:
€45.36B
FMC:
$3.43B
BAYRY:
€26.91B
FMC:
$1.21B
BAYRY:
€7.30B
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYRY vs. FMC — Ранг доходности на риск
BAYRY
FMC
Сравнение BAYRY c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAYRY | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.97 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.31 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и FMC
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки FMC в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -91.11% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -75.01% | +43.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -88.59% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.71% | -91.11% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.02% | -91.11% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.04% | -90.68% | +29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -36.64% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 55.05% | -40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и FMC
Текущая волатильность для Bayer AG PK (BAYRY) составляет 9.49%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 16.37% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.14% | 44.87% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 69.46% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 47.46% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 41.25% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и FMC
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FMC в 11.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.28% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
FMC FMC Corporation | 11.66% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYRY и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAYRY и FMC
BAYRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BAYRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BAYRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAYRY and FMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.37%) compared to BAYRY (9.49%). In terms of maximum drawdown, BAYRY dropped -83.33% vs FMC's -91.11%.
BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAYRY и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор