Сравнение BAYRY с FMC
BAYRY (Bayer AG PK) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. BAYRY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, BAYRY returned -3.60%/yr vs -8.86%/yr for FMC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAYRY показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции BAYRY превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: -3.60% против -8.86% соответственно.
BAYRY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 31.02%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 68.81%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -3.60%
FMC
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -25.23%
- С начала года
- -16.55%
- 1 год
- -72.00%
- 3 года*
- -48.66%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -8.86%
Сравнение доходности по годам BAYRY и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 26.06% | 122.78% | -46.92% | -25.35% | 0.35% | -7.34% | -24.48% | 19.20% | -41.53% | 24.36% |
FMC FMC Corporation | -16.55% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between BAYRY and FMC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between BAYRY and FMC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAYRY:
$53.44B
FMC:
$1.43B
BAYRY:
-€0.53
FMC:
-$20.01
BAYRY:
1.03
FMC:
0.42
BAYRY:
€45.36B
FMC:
$3.43B
BAYRY:
€26.91B
FMC:
$1.21B
BAYRY:
€7.30B
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYRY vs. FMC — Ранг доходности на риск
BAYRY
FMC
Сравнение BAYRY c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAYRY | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.74 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.97 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -1.25 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и FMC
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки FMC в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -91.11% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -74.71% | +43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.65% | -87.44% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.71% | -91.11% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.02% | -91.11% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -90.51% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.45% | -36.72% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 57.50% | -43.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и FMC
Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с FMC Corporation (FMC) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAYRY | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 13.67% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 45.49% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 70.05% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 47.68% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 41.26% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и FMC
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FMC в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRY Bayer AG PK | 0.23% | 0.29% | 0.60% | 6.85% | 4.27% | 4.48% | 3.61% | 2.71% | 5.69% | 4.20% | 2.65% | 2.03% |
FMC FMC Corporation | 7.17% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYRY и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAYRY и FMC
BAYRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила о валовой прибыли в 8.31B при выручке в 13.63B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BAYRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 13.63B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BAYRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bayer AG PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 13.63B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAYRY and FMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAYRY has higher volatility (19.99%) compared to FMC (13.67%). In terms of maximum drawdown, BAYRY dropped -83.33% vs FMC's -91.11%.
BAYRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAYRY и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор