Сравнение BAYRY с FMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYRY или FMC.
Основные характеристики
BAYRY | FMC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -17.01% | 1.98% |
Дох-ть за 1 год | -48.62% | -45.32% |
Дох-ть за 3 года | -18.35% | -15.25% |
Дох-ть за 5 лет | -10.34% | -1.59% |
Дох-ть за 10 лет | -10.78% | 1.29% |
Коэф-т Шарпа | -1.55 | -1.06 |
Дневная вол-ть | 31.19% | 42.05% |
Макс. просадка | -75.11% | -69.75% |
Current Drawdown | -72.72% | -51.89% |
Фундаментальные показатели
BAYRY | FMC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $28.45B | $7.78B |
Прибыль на акцию | -$0.82 | $11.31 |
Цена/прибыль | 28.64 | 5.51 |
PEG коэффициент | 37.01 | 1.85 |
Выручка (12 мес.) | $47.64B | $4.49B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $31.85B | $2.33B |
EBITDA (12 мес.) | $11.33B | $863.50M |
Корреляция
Корреляция между BAYRY и FMC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYRY и FMC
С начала года, BAYRY показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у FMC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям FMC по среднегодовой доходности: -10.78% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYRY c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer AG PK | -1.55 | ||||
FMC Corporation | -1.06 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYRY и FMC
Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FMC в 4.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer AG PK | 8.25% | 6.85% | 4.26% | 4.45% | 5.18% | 3.83% | 7.10% | 2.33% | 2.74% | 2.06% | 2.15% | 1.79% |
FMC Corporation | 4.55% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 1.64% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% | 1.05% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BAYRY и FMC
Максимальная просадка BAYRY за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки FMC в -69.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAYRY и FMC
Волатильность
Сравнение волатильности BAYRY и FMC
Текущая волатильность для Bayer AG PK (BAYRY) составляет 11.01%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.