PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAYRY с GOLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BAYRY и GOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.50%
11.49%
BAYRY
GOLF

Доходность по периодам

С начала года, BAYRY показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 14.13%.


BAYRY

С начала года

-44.97%

1 месяц

-27.49%

6 месяцев

-31.95%

1 год

-42.67%

5 лет (среднегодовая)

-20.63%

10 лет (среднегодовая)

-14.54%

GOLF

С начала года

14.13%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

15.04%

1 год

25.47%

5 лет (среднегодовая)

20.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BAYRYGOLF
Рыночная капитализация$21.00B$4.21B
EPS-$0.34$3.00
PEG коэффициент37.013.66
Общая выручка (12 мес.)$36.77B$2.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.83B$1.29B
EBITDA (12 мес.)$8.31B$325.37M

Основные характеристики


BAYRYGOLF
Коэф-т Шарпа-1.320.89
Коэф-т Сортино-1.981.47
Коэф-т Омега0.751.18
Коэф-т Кальмара-0.551.54
Коэф-т Мартина-2.003.24
Индекс Язвы22.46%8.08%
Дневная вол-ть34.17%29.38%
Макс. просадка-81.73%-35.46%
Текущая просадка-81.73%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BAYRY и GOLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAYRY c GOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYRY, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.320.89
Коэффициент Сортино BAYRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.981.47
Коэффициент Омега BAYRY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.18
Коэффициент Кальмара BAYRY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.551.54
Коэффициент Мартина BAYRY, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.003.24
BAYRY
GOLF

Показатель коэффициента Шарпа BAYRY на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа GOLF равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYRY и GOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32
0.89
BAYRY
GOLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYRY и GOLF

Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GOLF в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAYRY
Bayer AG PK
0.59%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%1.78%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
1.18%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAYRY и GOLF

Максимальная просадка BAYRY за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и GOLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.20%
-1.59%
BAYRY
GOLF

Волатильность

Сравнение волатильности BAYRY и GOLF

Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.10%
12.92%
BAYRY
GOLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAYRY и GOLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию