PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAYRY с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAYRY и MCD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BAYRY и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayer AG PK (BAYRY) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.94%
1,904.84%
BAYRY
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAYRY:

-1.33

MCD:

0.21

Коэф-т Сортино

BAYRY:

-1.98

MCD:

0.41

Коэф-т Омега

BAYRY:

0.75

MCD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BAYRY:

-0.54

MCD:

0.22

Коэф-т Мартина

BAYRY:

-1.72

MCD:

0.47

Индекс Язвы

BAYRY:

26.08%

MCD:

8.02%

Дневная вол-ть

BAYRY:

33.79%

MCD:

17.77%

Макс. просадка

BAYRY:

-82.38%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

BAYRY:

-82.38%

MCD:

-6.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAYRY:

$21.00B

MCD:

$212.18B

EPS

BAYRY:

-$0.34

MCD:

$11.40

PEG коэффициент

BAYRY:

37.01

MCD:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

BAYRY:

$46.74B

MCD:

$25.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAYRY:

$26.71B

MCD:

$14.53B

EBITDA (12 мес.)

BAYRY:

$9.36B

MCD:

$13.43B

Доходность по периодам

С начала года, BAYRY показывает доходность -46.92%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции BAYRY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: -14.50% против 14.92% соответственно.


BAYRY

С начала года

-46.92%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-44.99%

5 лет

-21.92%

10 лет

-14.50%

MCD

С начала года

1.11%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

14.18%

1 год

2.88%

5 лет

10.78%

10 лет

14.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAYRY c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer AG PK (BAYRY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAYRY, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.330.21
Коэффициент Сортино BAYRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.980.41
Коэффициент Омега BAYRY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.05
Коэффициент Кальмара BAYRY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.540.22
Коэффициент Мартина BAYRY, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.720.47
BAYRY
MCD

Показатель коэффициента Шарпа BAYRY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYRY и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.33
0.21
BAYRY
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYRY и MCD

Дивидендная доходность BAYRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MCD в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAYRY
Bayer AG PK
0.61%6.81%4.26%4.45%5.22%3.86%7.10%2.33%2.74%10.30%2.14%1.78%
MCD
McDonald's Corporation
2.32%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок BAYRY и MCD

Максимальная просадка BAYRY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYRY и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.38%
-6.99%
BAYRY
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности BAYRY и MCD

Bayer AG PK (BAYRY) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BAYRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.76%
4.09%
BAYRY
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAYRY и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer AG PK и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab