PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с TURF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, BATT returned 80.97% vs 27.21% for TURF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности BATT и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у TURF с доходностью 8.99%.

BATT

1 день
-5.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
80.97%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

TURF

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.65%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.37%
1 год
27.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и TURF

2026 (YTD)2025
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		14.35%53.10%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		8.99%17.82%

Correlation

The correlation between BATT and TURF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between BATT and TURF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и TURF

Секторы
BATT
TURF

Сырьевые материалы

58.7%
49.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
1.1%

Промышленность

16.8%
0.2%

Технологии

5.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

15.0%

Энергетика

-

33.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

BATT
58.7%
TURF
49.6%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.0%
TURF
1.1%

Промышленность

BATT
16.8%
TURF
0.2%

Технологии

BATT
5.1%
TURF
0.4%

Финансовые услуги

BATT
0.3%
TURF
2.4%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
TURF
3.8%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

TURF
15.0%

Энергетика

BATT

-

TURF
33.9%

Здравоохранение

BATT

-

TURF

-

Недвижимость

BATT

-

TURF

-

Коммунальные услуги

BATT

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP

Доходность на риск

BATT vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.59

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.12

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.45

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

10.03

+5.58

BATT vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TURF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и TURF

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TURF в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-11.15%

-58.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-11.15%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-11.15%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-1.84%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.72%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TURF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

6.10%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

14.07%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.69%

17.22%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

17.09%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

17.09%

+13.67%

Сравнение комиссий BATT и TURF

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TURF

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности TURF в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.62%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.37%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and TURF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (12.72%) compared to TURF (6.10%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs TURF's -11.15%.

On 1-year performance, BATT leads with 80.97% vs 27.21% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 80.97% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.37% for TURF.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while TURF is Natural Resources. They also come from different issuers: Amplify and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.44% for TURF.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор