PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. BATT is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned 1.94%/yr vs 16.86%/yr for ITA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности BATT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%.

BATT

1 день
3.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.87%
1 год
88.06%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и ITA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		19.49%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-13.70%

Correlation

The correlation between BATT and ITA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.47

The correlation between BATT and ITA shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BATT и ITA

Секторы
BATT
ITA

Сырьевые материалы

56.9%

-

Потребительский циклический сектор

19.1%

-

Промышленность

17.0%
99.8%

Технологии

5.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
56.9%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

BATT
19.1%
ITA

-

Промышленность

BATT
17.0%
ITA
99.8%

Технологии

BATT
5.5%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

BATT
0.3%
ITA

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

ITA

-

Энергетика

BATT

-

ITA

-

Здравоохранение

BATT

-

ITA

-

Недвижимость

BATT

-

ITA

-

Коммунальные услуги

BATT

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

BATT vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.43

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.97

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

5.20

+11.77

BATT vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и ITA

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-59.72%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-15.82%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-15.82%

-31.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-18.72%

-43.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-6.64%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-9.45%

-25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.97%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ITA

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

9.07%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.58%

18.47%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

21.74%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.87%

20.21%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

23.22%

+7.52%

Сравнение комиссий BATT и ITA

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ITA

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.55%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BATT and ITA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (13.45%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, ITA leads with 16.86% vs 1.94% for BATT. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITA has performed better with a 16.86% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.46% for ITA.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.38% for ITA.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор