PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с VLIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.84%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.34%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.44% соответственно.

BARAX

1 день
0.02%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.27%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.43%
10 лет*
10.32%

VLIFX

1 день
0.69%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-4.98%
3 года*
5.45%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий BARAX и VLIFX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

BARAX
Baron Asset Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

BARAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.24

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-0.24

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.28

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

-0.90

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между BARAX и VLIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и VLIFX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VLIFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.28%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и VLIFX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-61.48%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.81%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-21.91%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-35.51%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-12.42%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-15.68%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.72%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и VLIFX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.91%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.67%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.89%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.00%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.79%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.81%

+1.98%