Сравнение BARAX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BARAX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARAX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции BARAX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 10.32% против 3.08% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARAX и VCIT
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
BARAX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
BARAX
VCIT
Сравнение BARAX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.24 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.73 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.08 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.27 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.24 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BARAX и VCIT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и VCIT
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и VCIT
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -20.56% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -2.99% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -20.56% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -20.56% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -1.84% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -3.18% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.86% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и VCIT
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.08% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 2.84% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 4.85% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 6.60% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 6.27% | +13.52% |