Сравнение BARAX с NEEGX
BARAX (Baron Asset Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARAX returned 10.44%/yr vs 16.36%/yr for NEEGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BARAX charges 1.29%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 59.15%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.44% против 16.36% соответственно.
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
NEEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- 59.15%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам BARAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
NEEGX Needham Growth Fund | 59.15% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BARAX and NEEGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1995 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BARAX and NEEGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
BARAX
NEEGX
Сравнение BARAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 7.36 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 25.03 | -25.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.61 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и NEEGX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -53.60% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -13.27% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -38.66% | +20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -43.35% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -43.35% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.12% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -10.89% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.90% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и NEEGX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.34%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 9.70% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 20.88% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 27.12% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 28.30% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.28% | -5.49% |
Сравнение комиссий BARAX и NEEGX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и NEEGX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности NEEGX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.76% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and NEEGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (9.70%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор