Сравнение BARAX с NCTWX
BARAX (Baron Asset Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARAX returned 10.44%/yr vs 9.15%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и NCTWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NCTWX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции BARAX превзошли акции NCTWX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.15% соответственно.
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
NCTWX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам BARAX и NCTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
NCTWX Nicholas II Fund | -1.23% | -1.27% | 6.74% | 19.89% | -18.03% | 21.58% | 15.73% | 34.90% | -4.20% | 25.65% |
Correlation
The correlation between BARAX and NCTWX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1987 г. | 0.85 |
The correlation between BARAX and NCTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск
BARAX
NCTWX
Сравнение BARAX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARAX | NCTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.16 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.39 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARAX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BARAX и NCTWX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и NCTWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -46.46% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -15.43% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -20.63% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -25.89% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -36.61% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -9.37% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -6.90% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 6.40% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и NCTWX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.34%, в то время как у Nicholas II Fund (NCTWX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | NCTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.23% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.57% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 14.95% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.10% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.29% | +1.50% |
Сравнение комиссий BARAX и NCTWX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и NCTWX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности NCTWX в 12.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
NCTWX Nicholas II Fund | 12.59% | 12.43% | 5.21% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and NCTWX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCTWX has higher volatility (4.23%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs NCTWX's -46.46%.
BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и NCTWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор