PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BARAX с NCTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARAX с NCTWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BARAX (Baron Asset Fund) and NCTWX (Nicholas II Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARAX returned 10.94%/yr vs 9.48%/yr for NCTWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for NCTWX.

Доходность

Сравнение доходности BARAX и NCTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у NCTWX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции BARAX превзошли акции NCTWX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.48% соответственно.

BARAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.75%
6 месяцев
1.27%
С начала года
1.90%
1 год
6.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
10.94%

NCTWX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
3.00%
1 год
0.43%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.83%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARAX и NCTWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		1.90%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
NCTWX
Nicholas II Fund		3.00%-1.27%6.74%19.89%-18.03%21.58%15.73%34.90%-4.20%25.65%

Correlation

The correlation between BARAX and NCTWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1987 г.

0.85

The correlation between BARAX and NCTWX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Nicholas II Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV
Часто сравнивают с NCTWX:
NCTWX с ^GSPCNCTWX с VLIFXNCTWX с NSEIXNCTWX с BQMGXNCTWX с NPSGXNCTWX с NCLEXNCTWX с NICSX

Доходность на риск

BARAX vs. NCTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NCTWX
Ранг доходности на риск NCTWX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCTWX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCTWX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCTWX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCTWX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCTWX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c NCTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Nicholas II Fund (NCTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BARAXNCTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.06

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

0.15

+1.07

BARAX vs. NCTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа NCTWX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и NCTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BARAX и NCTWX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки NCTWX в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и NCTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARAXNCTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-46.46%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-15.43%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-20.63%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.89%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-36.61%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-5.49%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-6.90%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

6.65%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и NCTWX

Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Nicholas II Fund (NCTWX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARAXNCTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

4.05%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.96%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

15.32%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

18.18%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.23%

+1.96%

Сравнение комиссий BARAX и NCTWX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NCTWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и NCTWX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности NCTWX в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.29%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
NCTWX
Nicholas II Fund		12.07%12.43%5.21%0.72%3.92%9.86%3.79%11.36%12.57%11.02%5.11%6.40%

Часто задаваемые вопросы

BARAX and NCTWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (11.50%) compared to NCTWX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs NCTWX's -46.46%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARAX и NCTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор