Сравнение BARAX с BIOPX
BARAX (Baron Asset Fund) and BIOPX (Baron Opportunity Fund) are both mutual funds - BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BARAX returned 11.78%/yr vs 21.79%/yr for BIOPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for BIOPX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и BIOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BARAX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции BARAX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 11.78% против 21.79% соответственно.
BARAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 11.78%
BIOPX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам BARAX и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 4.38% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 9.58% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Correlation
The correlation between BARAX and BIOPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between BARAX and BIOPX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
BARAX
BIOPX
Сравнение BARAX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARAX | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.66 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 5.37 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARAX и BIOPX
Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BIOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -67.91% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.16% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -26.34% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -51.45% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -51.45% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -7.55% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -16.84% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.38% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и BIOPX
Baron Asset Fund (BARAX) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Baron Opportunity Fund (BIOPX) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что BARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 10.58% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.23% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 20.66% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 27.02% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 24.99% | -4.82% |
Сравнение комиссий BARAX и BIOPX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и BIOPX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности BIOPX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 11.02% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.87% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and BIOPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BARAX has higher volatility (13.52%) compared to BIOPX (10.58%). In terms of maximum drawdown, BARAX dropped -59.71% vs BIOPX's -67.91%.
BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и BIOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор