PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с BDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с BDAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и BDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и BDAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%19.61%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у BDAIX с доходностью -9.02%.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

Baron Durable Advantage Fund

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с XMMOBARAX с VYM
Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX

Сравнение комиссий BARAX и BDAIX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BDAIX в 1.48%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
BARAX
Baron Asset Fund

Доходность на риск

BARAX vs. BDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c BDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Baron Durable Advantage Fund (BDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXBDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.63

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.04

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

3.50

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. BDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BDAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и BDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXBDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между BARAX и BDAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и BDAIX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, тогда как BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и BDAIX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки BDAIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и BDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXBDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-33.57%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.82%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-30.25%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.64%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-5.91%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.08%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и BDAIX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXBDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.74%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.50%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.56%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

20.21%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.11%

-2.32%