Сравнение BAR с YCS
BAR (GraniteShares Gold Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 19.04%/yr vs 22.89%/yr for YCS. Their -0.41 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BAR charges 0.17%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BAR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BAR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | 5.01% |
Correlation
The correlation between BAR and YCS is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.41 |
Over the past year, the inverse relationship between BAR and YCS has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. YCS — Ранг доходности на риск
BAR
YCS
Сравнение BAR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.69 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.73 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и YCS
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -49.56% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -8.48% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -23.05% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -27.32% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -7.34% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -19.75% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 2.34% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и YCS
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.95% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 11.87% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 16.43% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.21% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.61% | -1.95% |
Сравнение комиссий BAR и YCS
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и YCS
Ни BAR, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAR and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (7.09%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 19.04% for BAR. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BAR and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAR is categorized as Gold, while YCS is Leveraged Currency. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор