Сравнение BAR с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
BAR и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.57% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.
BAR
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.22%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и TSLR
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
BAR vs. TSLR — Ранг доходности на риск
BAR
TSLR
Сравнение BAR c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.33 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.28 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.63 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 1.35 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.33 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.06 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между BAR и TSLR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и TSLR
Ни BAR, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BAR и TSLR
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -82.80% | +61.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -50.66% | +31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -66.96% | +53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -49.38% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 23.76% | -18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 11.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 22.54% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 59.76% | -35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 110.88% | -83.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 117.43% | -99.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 117.43% | -101.13% |