PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAR с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAR и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и TSLR


2026 (YTD)202520242023
BAR
GraniteShares Gold Trust
8.57%64.12%26.97%8.60%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.45%-25.97%67.57%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.


BAR

1 день
3.76%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.20%
1 год
49.58%
3 года*
33.22%
5 лет*
21.84%
10 лет*

TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Gold Trust

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий BAR и TSLR

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


Доходность на риск

BAR vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BARTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.33

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.28

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.63

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

1.35

+8.63

BAR vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BARTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.33

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.06

+1.03

Корреляция

Корреляция между BAR и TSLR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и TSLR

Ни BAR, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAR и TSLR

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSLR.


Загрузка...

Показатели просадок


BARTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-82.80%

+61.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-50.66%

+31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-66.96%

+53.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-49.38%

+43.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

23.76%

-18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 11.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BARTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

22.54%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

59.76%

-35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

110.88%

-83.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

117.43%

-99.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

117.43%

-101.13%