Сравнение BAR с TSDD
BAR (GraniteShares Gold Trust) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, BAR returned 32.26% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности BAR и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between BAR and TSDD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BAR
TSDD
Сравнение BAR c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.83 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.05 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.68 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.66 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и TSDD
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -99.03% | +77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -76.12% | +56.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -98.90% | +81.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -71.21% | +64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 59.88% | -52.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.46%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 24.19% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 54.90% | -31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 92.57% | -66.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 114.46% | -96.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 114.46% | -98.08% |
Сравнение комиссий BAR и TSDD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и TSDD
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and TSDD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -62.89% for TSDD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.50% for TSDD.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор