Сравнение BAR с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
BAR и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и TSDD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
BAR vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BAR
TSDD
Сравнение BAR c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | -0.73 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -1.13 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.90 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | -1.04 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.73 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.65 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между BAR и TSDD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и TSDD
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и TSDD
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -99.03% | +77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -90.32% | +71.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -98.53% | +86.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -69.41% | +63.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 77.90% | -72.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 22.84% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 59.58% | -35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 110.35% | -82.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 116.23% | -98.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 116.23% | -99.92% |