Сравнение BAR с NVD
BAR (GraniteShares Gold Trust) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, BAR returned 32.58% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности BAR и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between BAR and NVD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. NVD — Ранг доходности на риск
BAR
NVD
Сравнение BAR c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.94 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.42 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -1.00 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.88 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и NVD
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -99.26% | +77.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -72.64% | +53.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -99.15% | +82.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -81.68% | +75.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 47.83% | -40.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.45%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 25.96% | -20.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 52.11% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 68.48% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 92.55% | -74.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 92.55% | -76.17% |
Сравнение комиссий BAR и NVD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и NVD
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and NVD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to BAR (5.45%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.58% vs -68.07% for NVD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.58% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.50% for NVD.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор