Сравнение BAR с NVD
BAR (GraniteShares Gold Trust) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, BAR returned 18.66% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BAR charges 0.17%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности BAR и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 8.80% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between BAR and NVD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. NVD — Ранг доходности на риск
BAR
NVD
Сравнение BAR c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.83 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -1.53 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и NVD
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -99.26% | +72.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -60.41% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -99.11% | +72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -82.23% | +75.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 32.69% | -21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 6.48%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 22.59% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 56.39% | -32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 71.85% | -44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 92.20% | -73.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 92.20% | -75.61% |
Сравнение комиссий BAR и NVD
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и NVD
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and NVD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, BAR leads with 18.66% vs -49.89% for NVD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 18.66% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.50% for NVD.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор