PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAR с KGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAR и KGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и KGLD


2026 (YTD)2025
BAR
GraniteShares Gold Trust
10.45%30.42%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
11.28%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.


BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*

KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Gold Trust

Kurv Gold Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий BAR и KGLD

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.


Доходность на риск

BAR vs. KGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

KGLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c KGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BARKGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

BAR vs. KGLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BARKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.15

-1.17

Корреляция

Корреляция между BAR и KGLD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и KGLD

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%.


Просадки

Сравнение просадок BAR и KGLD

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и KGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BARKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-20.29%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-12.91%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.92%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и KGLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


BARKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

30.23%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

30.23%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

30.23%

-13.92%