Сравнение BAR с FBL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, BAR returned 28.63%/yr vs 20.64%/yr for FBL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -35.56%.
BAR
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -4.82% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 2.32% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BAR and FBL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. FBL — Ранг доходности на риск
BAR
FBL
Сравнение BAR c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.79 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.37 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и FBL
Максимальная просадка BAR за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -61.15% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -61.03% | +36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -61.15% | +36.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -58.24% | +34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -16.96% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 35.05% | -25.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 8.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 26.20% | -18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 55.87% | -31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 72.38% | -44.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 71.35% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 71.35% | -54.81% |
Сравнение комиссий BAR и FBL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FBL
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and FBL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to BAR (8.11%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -24.38% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, BAR leads with 28.63% vs 20.64% for FBL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 28.63% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.15% for FBL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор