Сравнение BAR с FBL
BAR (GraniteShares Gold Trust) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BAR is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, BAR returned 29.62%/yr vs 18.62%/yr for FBL. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAR charges 0.17%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -32.54%.
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
FBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $29.15M | $35.73M | $34.36M |
Сравнение доходности по годам BAR и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | 2.32% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.54% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BAR and FBL is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. FBL — Ранг доходности на риск
BAR
FBL
Сравнение BAR c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.85 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -1.35 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и FBL
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки FBL в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -63.20% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -63.09% | +36.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -63.20% | +36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -56.28% | +34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -18.13% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 39.43% | -27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 7.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 31.14% | -24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 62.07% | -42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 76.91% | -48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 72.95% | -54.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 72.95% | -56.29% |
Сравнение комиссий BAR и FBL
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FBL
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and FBL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.14%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs FBL's -63.20%.
On 3-year performance, BAR leads with 29.62% vs 18.62% for FBL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BAR has performed better with a 29.62% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 1.09% for FBL.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор