PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с FBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).

BAR и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%0.61%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU

Сравнение комиссий BAR и FBL

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.30

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.08

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.35

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

-0.77

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.30

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.12

-0.14

Корреляция

Корреляция между BAR и FBL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и FBL

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM202520242023
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок BAR и FBL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BARFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-61.15%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-61.03%

+41.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-53.07%

+41.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-14.87%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

27.41%

-22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

27.60%

-17.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

54.08%

-29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

79.50%

-51.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

70.82%

-53.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

70.82%

-54.51%