PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с PJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAPR returned 11.17%/yr vs 8.92%/yr for PJAN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.13%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

PJAN

1 день
-0.26%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.71%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.13%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%5.26%

Correlation

The correlation between BAPR and PJAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between BAPR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

BAPR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.55

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.75

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.54

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

3.19

+7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

17.03

+40.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.55

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.90

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BAPR и PJAN

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-21.25%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-4.63%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-10.49%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-11.93%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.26%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.73%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.87%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и PJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 1.06% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.71%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.81%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

8.93%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

10.60%

+2.52%

Сравнение комиссий BAPR и PJAN

И BAPR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и PJAN

Ни BAPR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BAPR and PJAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.07%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.17% vs 8.92% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.17% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

BAPR and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор