Сравнение BAPR с FBUF
BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. BAPR is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, BAPR returned 18.64% vs 16.49% for FBUF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BAPR и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAPR показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.62%.
BAPR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAPR и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.04% | 8.28% | 12.04% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.62% | 14.01% | 10.55% |
Correlation
The correlation between BAPR and FBUF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BAPR and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BAPR
FBUF
Сравнение BAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAPR | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.69 | 2.95 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.41 | 12.59 | +34.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAPR и FBUF
Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAPR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -11.09% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -5.61% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.83% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.38% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.31% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAPR и FBUF
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAPR | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.44% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 6.11% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 8.11% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 9.69% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 9.69% | +3.40% |
Сравнение комиссий BAPR и FBUF
BAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAPR и FBUF
BAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BAPR and FBUF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (3.44%) compared to BAPR (2.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, BAPR leads with 18.64% vs 16.49% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 18.64% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for BAPR.
FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for BAPR.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.48% for FBUF.
BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAPR и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор