PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

FBUF и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и HEQT

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с DAUGFBUF с NAPR
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий FBUF и HEQT

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.14

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.20

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.20

Корреляция

Корреляция между FBUF и HEQT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и HEQT

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и HEQT

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, примерно равная максимальной просадке HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-11.51%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.22%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.58%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.88%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.22%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и HEQT

Текущая волатильность для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.50%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.60%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

8.45%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

8.57%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

8.57%

+1.29%