PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

FBUF и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и MAXJ

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%6.79%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUGFBUF с NAPR
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий FBUF и MAXJ

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.86

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.70

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

13.87

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между FBUF и MAXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и MAXJ

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и MAXJ

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-6.35%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.88%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.79%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.61%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и MAXJ

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.32%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.95%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

5.67%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.50%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

5.50%

+4.36%